株や為替の予測と機械学習(データマイニング)技術

「難しい数学の式を使えば、株や為替で利益が出せるのではないか」と考えている人は多いであろう。また、「何か新しい機械学習(データマイニング)技術が登場すれば、株や為替の予測は、うまくできるのではないか」と思っている人も多いと思う。しかし、長年、株(や為替)の研究を行なってみた結果、私は「そんなことはない」と思うようになって来た。予測方法を凝ってみたところで、たいして良くはならないと思う。むしろ、できるだけ簡単なほうが良いのではないかと思う。

最近、某ヘッジファンドの人と話す機会があった。その人は、「うちの会社は、移動平均線で食べてます」と言っていた。移動平均線は、テクニカル予測の基本中の基本であり、これより簡単なのはないであろう。それが某ヘッジファンドを支えているのである。

ニューラルネットを使うなら、普通の3層ネットで十分だと思う。深層ネットやリカレントネットに変えてもあまり変わらないだろう。昨今、機械学習(データマイニング)がブームであるが、過剰な期待は禁物ではなかろうか。魔法の杖はないと思う。

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