実戦データマイニング

前回書き込んだのが、2017年の2月だから、約1年半ぶりの書き込みである。

6月に、実戦データマイニング:AIによる株と為替の予測 という本をオーム社から出版した。松本一教氏との共著である。約20年間の研究の成果報告みたいな感じになっている。

約20年間の研究の結果、以下のように考えるようになった。

1.予測に、先端的な技術はさほど必要ないのでは?

従来の3層ニューラルネットワークで十分なのじゃないかと思う。
最近は、ディープラーニングをはじめとした各種の機械学習(データマイニング)技術がはやっているのだけれど。

2.予測手法より重要なのは、入力と出力(教師信号)ではないだろうか。

私は、長い間、天井度を調べていたが、あまりうまくいかなかった。上昇度に変えてみたら、うまくいった。

3. 予測はもちろん重要であるが、所詮そんなに精度の良い予測はできない。予測方法より売買方法のほうが重要ではないだろうか。

実際、同じ予測で、二つの異なる売買方法でシミュレーションを行ったが、利益に大きな差が出る。

詳細は、「実戦データマイニング:AIによる株と為替の予測」に書いてある。

2 Responses to “実戦データマイニング”

  1. 通りすがりの読者 Says:

    実戦データマイニングの本を読んだので,このブログを見てみました.久しぶりに更新されてますね.お久しぶりです.何を出力とするかが重要という意見に「なるほど」と思いました.本のグラフは読み方が分かると面白いですね.過去10数年分あるので昔の出来事を思い出しながら読んでます.

  2. 月本 Says:

    出力(=教師信号)は重要です。天井度でいくらやってもうまく行かなかったのが、上昇度に変えたらうまく行きましたからね。あと、本のグラフですが、17年間と長いです。本の作成の打ち合わせでは、グラフにどんなことがあったかを書き込むような話もありました。例えば、リーマンショックとか東日本大震災とかです。その書き込みは、結局、1刷では、入りませんでした。2刷では、入れるようにしたいです。

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