日経平均の予測

14年ほど前に「実践データマイニング」という本を出した。そこで、株価予測のことを書いた。この本で書いた方法(ニューラルネットワークによる天井度予測)で日経平均の実時間予測を行って、ホームページに毎日公開していた。勝率は9割ほどであった。諸般の事情でホームページでの公開はやめた。その後の勝率は、8割弱であった。8割弱なら良いではないかと思われようが、連敗するという欠点があった。実際に売買では、連敗はつらい。連敗するのはトレンドの変わり目で起こる。そこで、トレンドの予測を、細々と研究して来た。ある程度結果が出たので公開する。上のグラフは最近3年ほどの日経平均の値である。

ピンクの部分が、上昇信号が出た部分である。大体8割程度、当たっている。日経平均の値と6000(X軸)の間のピンクの色が濃いほど、上昇信号が途切れがちであることを意味する。これは、グラフの書き方が稚拙なためである。ご容赦いただきたい。間違っている箇所の例は、2012年の6月あたりである。下がっているのにピンクになっている。また、アベノミクスで上昇してきた最後のあたり(2013年5月あたり)は、上がっているのにピンクが抜けている。あと、2012年の後半はボックス圏であるがピンクになっている。これは間違っているが、売買的にはあまり問題ない。(なお、2013年後半のボックス圏はピンクになっていない)

トレンドは、上昇、下降、ボックス圏に分けられる。上昇の時は、買えばよいし、下降のときは売ればよい。細かい振動を取りたいならば、適当な振動系のテクニカル指標を使って、売買すればよい。さて、ボックス圏のときはどうなるか?ボックス圏での長期の売買では、利益も損も(上昇や下降に比べて)大きくならない。だから、ボックス圏での長期の売買を間違えても、そんなに被害は大きくない。そして、ボックス圏での短期の売買は、適当な振動系のテクニカル指標を使って、売買すればよい。ピンクが出ていれば、買えばよいし、ピンクが出ていなければ、売ればよい。

このトレンド予測と、冒頭で述べたニューラルネットワークによる天井度予測を組み合わせて、売買シミュレーションをしてみたが、連敗が改善された。たとえば4連敗が1敗北になったりした。もちろん、勝率も良くなった。

最後に、この1月からの下降であるが、これも、昨年12月末に下降の信号が出た。そして、現在であるが、上昇ではない(下降かボックス圏)という予測が出ている。予測は一日ごとに更新されるので、いつ、上昇の予測に転ずるかはわからない。

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