Archive for the ‘データマイニング、機械学習’ Category

実戦データマイニングのグラフ

水曜日, 9月 12th, 2018

実戦データマイニングのグラフは黒白である。元のグラフはエクセルで作った。カラーである。カラーの方が見やすいであろうが、カラー印刷が高くつくので本では黒白になった。参考までに、リーマンショックのあった2008年の元グラフを掲載する。橙色(オレンジ色)が上昇で青色が下降である。橙色の直線が上下しているが、エクセルで上昇と下降で色を分けて表示するため、このような直線ができてしまった。実戦データマイニングの本では、上昇を実線、下降を点線とし、橙色の上下の線は削除した。この上下の線はうっとおしいが、グラフの下の方の資金の推移(灰色)と対応を取るときは便利である。本の作成段階では、この上下する線を残すか削除するかで迷ったが、最終的に削除することになった。

さて、2008年の秋にリーマンショックがあって、日経平均は大きく下がった。そのときの予測を見よう。9月25日12040円で予測は上昇から下降に切り替わっている。適確に予測できていると思う。それで、資金のほうは、約2000万円と大きな利益を出している。最もその後、損を出しているので、約700万円の利益である。なお、目盛りは、左が日経平均で、右が資金である。

株や為替の予測と機械学習(データマイニング)技術

火曜日, 9月 11th, 2018

「難しい数学の式を使えば、株や為替で利益が出せるのではないか」と考えている人は多いであろう。また、「何か新しい機械学習(データマイニング)技術が登場すれば、株や為替の予測は、うまくできるのではないか」と思っている人も多いと思う。しかし、長年、株(や為替)の研究を行なってみた結果、私は「そんなことはない」と思うようになって来た。予測方法を凝ってみたところで、たいして良くはならないと思う。むしろ、できるだけ簡単なほうが良いのではないかと思う。

最近、某ヘッジファンドの人と話す機会があった。その人は、「うちの会社は、移動平均線で食べてます」と言っていた。移動平均線は、テクニカル予測の基本中の基本であり、これより簡単なのはないであろう。それが某ヘッジファンドを支えているのである。

ニューラルネットを使うなら、普通の3層ネットで十分だと思う。深層ネットやリカレントネットに変えてもあまり変わらないだろう。昨今、機械学習(データマイニング)がブームであるが、過剰な期待は禁物ではなかろうか。魔法の杖はないと思う。

実戦データマイニング

日曜日, 9月 9th, 2018

前回書き込んだのが、2017年の2月だから、約1年半ぶりの書き込みである。

6月に、実戦データマイニング:AIによる株と為替の予測 という本をオーム社から出版した。松本一教氏との共著である。約20年間の研究の成果報告みたいな感じになっている。

約20年間の研究の結果、以下のように考えるようになった。

1.予測に、先端的な技術はさほど必要ないのでは?

従来の3層ニューラルネットワークで十分なのじゃないかと思う。
最近は、ディープラーニングをはじめとした各種の機械学習(データマイニング)技術がはやっているのだけれど。

2.予測手法より重要なのは、入力と出力(教師信号)ではないだろうか。

私は、長い間、天井度を調べていたが、あまりうまくいかなかった。上昇度に変えてみたら、うまくいった。

3. 予測はもちろん重要であるが、所詮そんなに精度の良い予測はできない。予測方法より売買方法のほうが重要ではないだろうか。

実際、同じ予測で、二つの異なる売買方法でシミュレーションを行ったが、利益に大きな差が出る。

詳細は、「実戦データマイニング:AIによる株と為替の予測」に書いてある。